Kaugnayan ng mga pares ng currency sa isa't isa

2024 May -akda: Howard Calhoun | [email protected]. Huling binago: 2023-12-17 10:43

Ang mga asset na ginagamit sa pangangalakal sa financial market ay may pangunahing kaugnayan. Ito ay pinakamahusay na nakikita ng mga mangangalakal sa Forex at iba pang mga pamilihan sa pananalapi. Ang mga asset na inilagay sa window ng kalakalan ay sumusunod sa mga galaw ng bawat isa. Sa pagpapalabas ng balita tungkol sa pagkasira sa labor market sa euro area, ang pares ng EUR/USD ay magsisimulang bumaba sa presyo, na susundan ng GBP/USD, ngunit sa mas mababang lawak. Bagama't bumoto ang UK na umalis sa European Union, nakadepende pa rin ito dito.

Definition

Ang Correlation ay isang terminong tumutukoy sa trend ng pagbabago sa pagitan ng mga serye ng data. Ang mga pagbabago sa isang merkado ay nakakaapekto sa dynamics ng isa pa. Samakatuwid, kadalasang ginagamit ng mga mangangalakal ang tagapagpahiwatig ng ugnayan ng pares ng pera kapag nakikipagkalakalan.

Views

Ang ugnayan ng mga pares ng currency ay maaaring sliding at direktang. Ang una ay nagbibigay ng mas tumpak na mga resulta. Sa kaso ng isang direktang ugnayan, ang parehong mga tagapagpahiwatig ay gumagalaw nang sabay-sabay, at sa kaso ng isang baligtad, ang mga ito ay gumagalaw sa magkasalungat na direksyon.

Ating isaalang-alang ang sitwasyon sa halimbawa ng pangangalakal ng dalawang pares ng currency: USD/CHF at EUR/USD. Kinakalakal ng mangangalakal ang instrumento ng USD/CHF. Kung ang mga resulta ng teknikal na pagsusuri ay nagpapakita na mayroong direktang kaugnayan sa pagitan ng dalawang tagapagpahiwatig, maaari mong buksan ang mga posisyon sa iba't ibang direksyon. Ang pag-alam sa relasyon ay binabawasan ang bilang ng mga random na signal. Ngunit ang maaasahang mga resulta ay makakamit lamang kapag nagtatrabaho sa isang malaking halaga ng data. Ang paglipat o kabaligtaran na ugnayan ng mga pares ng pera ay ipinapakita sa oras sa inilipat na set ng data. Ang pagbabago sa USD/CHF exchange rate ngayon ay sumasalamin sa paggalaw ng pares ng EUR/USD sa hinaharap. Ang mas detalyadong impormasyon, mas madaling bumuo ng diskarte dito.

Pagsusuri ng data

Maaari mong kalkulahin ang ugnayan ng mga pares ng pera gamit ang isang espesyal na program na na-download mula sa Internet, o sa Excel. Ang built-in na function na "CORREL" ay sumasalamin sa relasyon ng dalawang set ng data. Upang matukoy ang isang direktang ugnayan, kailangan mong gumamit ng data na kinuha mula sa isang yugto ng panahon (halimbawa, 2013), at para sa kabaligtaran - mula sa magkaibang (2013 at 2014). Sa unang kaso, ang halaga ng tagapagpahiwatig ay dapat na mas malapit sa "+1", at sa pangalawa - sa "-1". Ang indicator value na "0" ay nagpapahiwatig na walang kaugnayan sa pagitan ng data.

Ang relasyon ay hindi pare-pareho habang nagbabago ang merkado. Mas mahirap maghanap ng inverse correlation. Halimbawa, ang presyo ng ginto ay pinakamadalas na lumalampas sa GBP/USD. Ang relasyon para sa pares na ito ay dapat kalkulahin halos para sa bawat araw ng kalakalan. Ang ilang mga pares ay gumagalaw sa iba't ibang direksyon, ang iba ay gumagalaw sa parehong direksyon, ngunit may pagkaantala ng oras, at ang iba ay ganap na kinokopya ang isa't isa. Mas mainam na subaybayan ang dynamics ng paggalaw isang beses sa isang buwan oquarter.

Paglalapat ng ugnayan

Sinusubukan ng mga mangangalakal na iwasan ang mga posisyong nagbabalanse sa isa't isa sa parehong takdang panahon. Halimbawa, nagpasya ang isang mangangalakal na makipagtulungan sa mga pares ng USD/CHF at EUR/USD, na may kabaligtaran na relasyon. Kapag nagsimulang bumaba ang presyo ng USD/CHF, tataas ang EUR/USD.

Mas mabuting tanggihan ang mga ganitong kumbinasyon. Maaaring hindi masakop ng kita na natanggap mula sa unang site ang pagkalugi. Ang isang diskarte sa pangangalakal ay dapat na nakabatay sa isang serye ng data na may direktang kaugnayan.

Sa mga financial market, may ilang currency na may direktang ugnayan sa dolyar: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD at EUR/USD. Ang pagsubaybay sa kaugnayan sa pagitan ng mga pares ng currency ay nakakatulong na bawasan ang panganib ng pagkawala at pag-redirect ng mga pamumuhunan sa iba pang mga asset sa tamang oras.

Diskarte sa ugnayan ng pares ng pera

The Grail ay hindi umiiral sa financial market. Walang diskarte ang palaging kumikita. Kahit na ito ay batay sa ugnayan ng mga pares ng pera. Ngunit sa maikling panahon, ang pangangalakal batay sa isang direktang relasyon ay posible. Kailangan mo lang maghanap ng mga asset na may mataas na antas ng ugnayan (mula sa 0.8) para sa nakaraang taon. Ang esensya ng pares trading ay ang paghahanap ng mga punto ng maximum na pagkakaiba ng presyo sa pamamagitan ng correlation indicator ng mga pares ng currency, magbenta ng mas mahal na asset at bumili ng mas mura.

Mga pakinabang ng diskarte

Ang pangunahing bentahe ng pair trading strategy ay ang kakulangan ng load sa deposito. Ang mga pagkalugi ng isa sa mga magkaugnay na pares ay sasakupin ng mga kita mula sa isa pa. Ang diskarte na ito ay dintinatawag na hedging dahil ang pangalawang kalakalan ay kabaligtaran ng una.

Ang pangalawang bentahe ay hindi na kailangan ng pundamental o teknikal na pagsusuri. Kinakailangan lamang na matukoy ang pinakamataas na pagkakaiba-iba ng mga pares at hindi magambala ng magulong paggalaw ng presyo. Ngunit ito rin ang pangunahing kawalan ng diskarte. Ang ugnayan sa pagitan ng mga pares ng pera ay hindi magpapatuloy sa lahat ng oras. Hindi matukoy ang tagal nito.

Currency pair correlation indicator para sa MT4

Ang Forex trading ay karaniwang isinasagawa sa pamamagitan ng isang espesyal na platform. Kadalasan ito ay MT4, mas madalas MT5. Upang gumana ayon sa napiling diskarte, isang espesyal na indicator ang naka-install sa platform, na nagpapatong sa mga chart ng mga pares ng currency sa ibabaw ng bawat isa.

Espesyal para sa pares trading, maaari mong gamitin ang OverLayChart indicator. Sa tulong nito, matutukoy mo ang mga magkaugnay na pares ng pera mula sa mga chart. Ang prinsipyo ng operasyon ay ang mga sumusunod. Sa window ng platform, kailangan mong magbukas ng chart ng anumang asset, halimbawa EUR/USD, at mag-attach ng OverLayChart dito. Sa window ng mga setting, ilagay ang pangalan ng nauugnay na asset sa parameter na SubSymbol, halimbawa, GBP/USD, at piliin ang kulay ng mga bar ng pangalawang asset. Kung baligtad ang relasyon sa pagitan ng mga parameter, pagkatapos ay sa window ng mga setting ng indicator, itakda ang Mirroring parameter sa true, at kung direkta ang relasyon - false.

Pagkatapos ilunsad ang indicator, dalawang chart ang lalabas sa isang window sa halip na isa. Maaari kang makipagtulungan sa kanila sa parehong paraan tulad ng sa isang regular na chart: baguhin ang kulay, timeframe, sukat.

Mga scriptpara sa pangangalakal

Bilang karagdagan sa mga indicator, maaari mo ring gamitin ang Mga Expert Advisors at mga script upang matulungan ang mga mangangalakal. Para magawa ang naunang tinalakay na diskarte, maaari mong gamitin ang script ng Correlations, na nagpapadali sa paghahanap ng mga instrumentong magkakaugnay. Sa mga setting na dapat mong itakda:

• StartTime – ang panahon kung kailan maghahanap ang programa ng mga nauugnay na instrumento.
• Ranggo - uri ng relasyon.

Kung kailangan mong maghanap ng direktang ugnayan sa pagitan ng mga asset, kakalkulahin ng program ang koepisyent ng Pearson. Upang matukoy ang kabaligtaran na relasyon, kinakalkula ang koepisyent ng Spearman. Kung mas mahina ang relasyon, mas malapit ang kinakalkula na halaga ng indicator sa “0”.

Pagkatapos ilunsad ang programa, hahanapin ang relasyon para sa lahat ng instrumentong tinukoy sa Market Watch. Ang proseso mismo ay maaaring obserbahan sa kaliwang sulok ng screen. Sa sandaling matagpuan ang ugnayan ng mga pares ng pera ng bawat isa, isusulat ang mga ito sa terminal log. Kahit na ang kanyang trabaho ay nagambala, ang mga talaan ay mai-save. Sa pagkumpleto ng gawain, ang Correlations.txt file ay nabuo, na nagpapakita ng mga resulta. Bago patakbuhin ang script, kailangan mong i-download ang kasaysayan ng quote ng lahat ng asset na susuriin.

Trading algorithm

Paano inilalapat sa pagsasanay ang diskarte sa ugnayan ng pares ng pera? Una sa lahat, kailangan mong magpasya sa mga entry sa kalakalan, iyon ay, hanapin sa tsart ang mga pares na pinakamalayo sa isa't isa, at kalkulahin ang bilang ng mga punto ng pagkakaibang ito. Susunod, kailangan mong matukoy ang averageang kahalagahan ng mga paglihis na ito. Gagamitin ang mga ito upang kalkulahin ang ugnayan ng mga pares ng pera. Halimbawa, ang average na divergence ng asset ay 80 puntos. Nangangahulugan ito na ang susunod na trade ay kailangang buksan kapag ang divergence ay umabot sa 70-80 pips.

Walang mahuhulaan kung paano kikilos ang merkado sa hinaharap. Ang inilarawan na paunang pagsusuri ay makakatulong upang maiwasan ang pagkawala ng mga trade.

Ang mga panuntunan sa pangangalakal ay ang mga sumusunod. Kapag naabot na ang kinakalkula na pagkakaiba, dapat buksan ang dalawang trade nang sabay-sabay. Ang isang mas mahal na asset (ang isa na matatagpuan sa itaas ng chart) ay kailangang ibenta, at isang murang asset ang dapat bilhin. Kailangan mong lumabas sa mga trade sa sandaling tumawid ang mga chart sa zero point.

Maaaring ilapat ang diskarteng ito sa mga timeframe mula 5 minuto hanggang isang oras. Kung mas malaki ang pagkakaiba sa oras, mas kaunting signal ang magkakaroon, at mas malaki ang kita ng isang trade.

Insurance

Ang diskarte sa pangangalakal na ito batay sa ugnayan ng mga pares ng currency ay hindi kasama ang paggamit ng mga stop loss o take profit. Ngunit maaari mong i-insure ang iyong sarili laban sa karagdagang pagkalugi sa divergence sa pamamagitan ng paggamit ng mga nakabinbing order. Halimbawa, ang isang negosyante ay nagbukas ng isang posisyon upang bumili ng EUR/USD kapag ang pagkakaiba ay umabot sa 80 puntos. Ang mga resulta ng paunang pagsusuri ay nagpakita na ang pinakamataas na pagkakaiba sa pagitan ng mga pares ay 110 puntos. Samakatuwid, maaari mong agad na buksan ang isang nakabinbing order para sa pagbebenta ng isang asset kapag naabot ang isang pagkakaiba ng 100 puntos. Ang parehong ay dapat gawin para sa mas murang pares. Magbukas ng order para bumili ng asset kapag naabot ang divergence na 100 puntos.

Kaugnayan sa mga pagpipilian sa kalakalan

Ang ganitong uri ng pangangalakal ay halos kapareho sa "Forex", ngunit may sariling katangian.

Kung ang correlation coefficient ay malapit sa "+1", hindi maaaring tapusin ang mga transaksyon sa isang direksyon. Sa kaso ng mga negatibong pagbabago sa merkado, ang mangangalakal ay makakatanggap ng dobleng pagkalugi. Kung ang halaga ng coefficient ay "-1", hindi ka dapat magbukas ng mga deal sa iba't ibang direksyon para sa parehong dahilan. Ang mga tampok ng pangangalakal sa mga ugnayan ay dapat gamitin para sa kabutihan. Ibig sabihin, para ma-bakod ang mga panganib, tapusin ang mga transaksyon sa mga posisyong magkaibang direksyon na may positibong ugnayan. Kahit na malugi ang isang instrumento, ginagarantiyahan ng pangalawa ang isang kumikitang paglabas.

Halimbawa: gumawa ng deal ang isang mangangalakal para bumili ng AUD/USD. Nagsimulang bumaba ang presyo. Sa kasong ito, kailangan mong gumawa ng deal sa magkaugnay na pares na NZD/USD para sa pagbebenta. Sasakupin ng tubo mula sa pangalawang asset ang pagkalugi mula sa una.

Binary na mga opsyon batay sa ugnayan ng mga pares ng pera ay may sariling katangian. Hindi tulad ng Forex, ang isang nakabinbing order ay hindi maaaring ilagay sa kanila. Ibig sabihin, kakailanganin mong obserbahan ang mga pagbabago online at manual na ihinto ang transaksyon.

Ang pangalawang tampok ng pangangalakal ay nagmumula sa una. Kapag nagbubukas ng isang binary options trade, dapat mong tukuyin kaagad ang timeframe nito. Samakatuwid, kinakailangang magsagawa ng paunang pagsubok ng diskarte sa pangangalakal sa isang demo account o sa kasaysayan ng mga chart.

Mga asset na ikalakal

Sa Internet, mahahanap mo ang mga talahanayan na nagpapakita ng mga kinakalkula na halaga ng ugnayan para sa lahat ng sikatmga kasangkapan. Sa mga pares ng currency, ang coefficient value na malapit sa "+1" ay sinusunod sa AUD/USD at AUD/NZD, AUD/JPY at AUD/CHF, AUD/CAD at AUD/SGD, pati na rin sa AUD/USD at NZD/USD, GBP /USD at EUR/USD, atbp. Ang lahat ng asset na may parehong currency sa una o pangalawang lugar ay magkakaugnay.

Sa mga commodities, may nakikitang positibong ugnayan sa mga carrier ng enerhiya (OIL at GAS) at mga metal (GOLD at SILVER). Para sa mga stock, nalalapat ang prinsipyong ito sa mga stock ng mga kumpanya sa parehong industriya (tulad ng IBM at Microsoft).

Konklusyon

Ang ugnayan ng mga pares ng currency ay nangyayari kapag ang paggalaw ng mga asset ay magkakaugnay. Maaari itong unidirectional, multidirectional o parallel. Ang anumang pagbabago sa presyo ay batay sa isang pang-ekonomiyang interpretasyon. Sa pangangalakal sa mga pamilihan sa pananalapi, maaaring gamitin ang ugnayan upang mahanap ang mga entry at exit point sa kalakalan.

Ang esensya ng diskarte, na nakabatay sa ugnayan, ay ang mga sumusunod: kailangan mong gumawa ng mga deal sa unidirectional asset sa iba't ibang direksyon, at sa multidirectional asset - sa isa. Sa ganitong pagkakataon lang, maiiwasan mo ang dobleng pagkalugi at kumita.

Hindi kinakailangan ang pag-hedging, ngunit dapat malaman ng bawat mangangalakal ang mga pangunahing tuntunin ng pangangalakal.