Н1 - ratio ng sapat na kapital. Standard H1: halaga

2024 May -akda: Howard Calhoun | [email protected]. Huling binago: 2023-12-17 10:43

Upang lumikha ng bangko, kailangan mong bumuo ng awtorisadong pondo. Ito ang pinakamababang halaga ng pondo na kinakailangan para maisagawa ang aktibidad. Ayon sa batas ng Russian Federation, ang dami nito ay 5 milyong euro sa mga tuntunin ng ruble. Ayon sa dami ng kapital ng organisasyon, natutukoy ang posibilidad ng paglago at pag-unlad nito. Upang gawin ito, mayroong isang espesyal na tagapagpahiwatig ng kasapatan ng sariling mga pondo. Magbasa para malaman kung ano ang H1 standard at kung paano ito kinakalkula.

Bank capital

Kabilang dito ang halaga ng sarili at karagdagang pondo. Ang indicator na ito ay kinakalkula gamit ang sumusunod na formula:

UK=OK + DC, kung saan:

UK - kapital ng bangko, OK - ang halaga ng sariling pondo, DK - karagdagang kapital.

Mga pinagmumulan ng pagbuo ng MC para sa mga bangko sa anyo ng JSC:

• nominal na halaga ng mga ordinaryong share na aktwal na inilagay sa merkado;
• share premium;
• nominal na halaga ng preferred shares, sa kondisyon na ang mga founding documents ay nagsasaad na sila ay pinahihintulutan na hindi magbayad ng mga dibidendo, kung ito ay hindi nangangailangan ng pagbuo ng utang sa mga may hawak ng mga securities;
• mga pondo na nabuo sa kahilingan ng Bangko Sentral;
• profit ng kasalukuyang taon, na kinumpirma ng mga auditor;
• ang pagkakaiba sa pagitan ng UK at UK, kung pagkatapos ng muling pagsasaayos ay bumaba ang halaga ng sariling pondo ng bangko.

Ang pinagmulan ng pagbuo ng IC para sa mga bangko sa anyo ng LLC ay ang pagbabayad ng mga bahagi ng mga tagapagtatag.

Mga regulasyon sa ekonomiya

Regular na sinusuri ng Bangko Sentral ang halaga ng sariling pondo ng mga institusyon ng kredito. Dapat itong sumunod sa mga tagapagpahiwatig na tinukoy sa Tagubilin Blg. 1 "Sa pamamaraan para sa pagsasaayos ng mga aktibidad ng mga bangko." Ang pinakamahalaga sa kanila ay H1, ang ratio ng sapat na kapital. Kinokontrol nito ang mga panganib ng insolvency ng bangko, ipinapakita ang pinakamababang halaga ng equity na kinakailangan upang masakop ang mga pagkalugi. Ang pagkalkula ng pamantayan ng H1 ay isinasagawa ayon sa sumusunod na formula:

H1=SC / (SUM (Ai-Cree) + p. 8807 + p. 8957 + PK + CRV + p. 8992 + 10 x OR + PP), kung saan:

1. SK - kapital ng bangko;
2. Cree - risk factor ng AI-th asset;
3. p. - numero ng linya sa pag-uulat;
4. mga panganib:

• KRV - para sa mga hindi inaasahang pananagutan;
• KRS - para sa mga agarang transaksyon;
• OR - operational;
• РР - market;
• PC - tumaas na coefficient.

H1 - capital adequacy ratio - para sa mga bangko na may equity na higit sa EUR 5 milyon ay dapat na 10%. Kung mas mababa ang AC, dapat na 11% o higit pa ang value ng coefficient.

Ayon sa pamamaraan ng Basel Committee, ang antasAng kasapatan ay hiwalay na kinakalkula para sa mga kapital ng una at ikalawang antas. Una, ang dami ng muling binili na bahagi, ang reserbang pondo at ang tubo ng mga bulgar na taon ay kinakalkula. Kasama sa Tier 2 capital ang revaluation reserves, loss reserves at iba't ibang hybrid securities.

Mga ratio ng likido

Ang pamantayan ng H2 ay tinutukoy ng ratio ng mga asset na sobrang likido at ang halaga ng mga pananagutan sa demand:

H2=La / (Bv - 0.5 x Bv1), kung saan:

Н2 – instant liquidity ratio;

La - mga asset na sobrang likido (cash, mahalagang mga metal, foreign currency, balanse ng nostro; balanse sa mga account ng correspondent sa Bangko Sentral; pamumuhunan sa mga securities ng gobyerno);

Bv – 20% ng balanse ng demand sa account;

Bv1 – ang pinakamababang kabuuang balanse ng mga funds on demand na account ng mga indibidwal at legal na entity.

Ang kinakalkula na halaga ng H2 ay dapat na 15% o higit pa.

Kasalukuyang ratio ng liquidity:

H3=La / (Mula sa - 0.5 x Bv1)

where:

Mula sa - mga obligasyon sa demand na may terminong hanggang 30 araw: mga balanse sa mga kasalukuyang account, "loro", mga deposito at deposito; mga pautang, garantiya at garantiya at iba pang mga obligasyon;

Bv1 – ang minimum na kabuuang balanse ng mga funds on demand na account ng mga indibidwal at legal na entity hanggang sa isang buwan.

Ang kinakalkula na halaga ng coefficient ay dapat na mas mababa sa 50%.

Ang pangmatagalang ratio ng pagkatubig ay kinakalkula para sa mga pananagutan at mga pautang na magtatapos nang higit sa 12 buwan:

H4=Kr / (SC + D + 0.5 x O), kung saan:

Kr - mga pautang na ibinibigay ng bangko sa rubles at dayuhang pera. Dapat ding kasama sa figure na ito ang 50% ng mga garantiya at garantiya sa bangko na may parehong panahon ng bisa;

D - natanggap na mga deposito at pautang;

O - ang halaga ng minimum na kabuuang balanse sa mga account na may maturity na hanggang 1 taon.

Ang kinakalkula na ratio ay dapat mas mababa sa 120%.

Hindi sumunod ang mga na-rehab na bangko sa H1 liability coverage ratio

Ito ay ipinakita ng mga resulta ng pagsusuri sa pananalapi ng mga institusyon ng kredito. Sa partikular, hindi sumunod ang Mosoblbank sa pamantayan ng H1 noong Pebrero. Ang halaga ng koepisyent ng institusyon ng kredito ay katumbas ng 0%, na may kinakailangang 10%. Kulang din ang organisasyon ng basic, fixed capital, long-term liquid assets. Ang mga bagay ay hindi mas mahusay sa Finance Business Bank. Ang kasalukuyang tagapagpahiwatig ng pagkatubig ay lumampas sa kinakailangang halaga ng 4.32%. Nilabag din ang mga pamantayan ng basic at fixed capital adequacy. Ang ikatlong sanitized na organisasyon - "Inres" - ay hindi sumunod sa mga kinakailangan ng Central Bank sa loob ng 19 na araw, at "BTA-Kazan" - 15 araw nang sunud-sunod. Sa NB "TIWALA" ang halaga ng sapat na ratios ng basic, fixed capital, ang pinakamataas na antas ng malaki at ang paggamit ng sariling mga pondo at pondo ng iba pang legal na entity ay umabot sa 0%.

Bimbank

Kinuha ng credit organization na ito ang financial group na "ROST" para sa muling pagsasaayos noong nakaraang taglagas. Ngunit lumitaw ang mga problema para sa lahat ng kalahok sa proseso. Ang "Rost Bank" sa katapusan ng Enero ay lumabag sa pamantayan ng H1, hindi nakapuntosisang sapat na bilang ng mga pangmatagalang asset at lumampas sa antas ng panganib sa bawat kliyente. Ang organisasyon ng kredito na "Kedr", na bahagi rin ng grupong pampinansyal na ito, ay walang sapat na sariling pondo sa buong Enero upang matiyak ang mga aktibidad nito. Bilang karagdagan, ang institusyon ay lumampas sa limitasyon ng mga pangunahing panganib, garantiya at garantiya at ang antas ng mga panganib sa loob. Noong Enero 12, 2015, wala ring sapat na fixed capital ang Bimbank para suportahan ang mga aktibidad nito. Ngunit kalaunan ay bumuti ang sitwasyon.

Mga Bunga

Ang listahan ng iba pang organisasyong lumabag sa H1 na pamantayan ay kinabibilangan ng: NPO "Petersburg Settlement Center", inalis ng lisensyang "Shipbuilding", "Tavrichesky", "Financial and Industrial" na mga bangko. Ang iba't ibang mga sukat ng impluwensya ay hindi inilalapat sa mga institusyon ng kredito na nasa yugto ng pagbawi sa pananalapi. Ngunit nang nilabag ni Svyaznoy ang capital adequacy ratio ng bangko H1, nagsimula ang mga tanong. Ayon sa batas, maaaring bawiin ng Bangko Sentral ang isang lisensya kung bumaba ang coefficient value sa 2%. Sa taon ng pag-uulat, madalas itong nangyayari sa mga bangko dahil sa mga teknikal na pagkabigo. Ngunit kung, pagkatapos iwasto ang mga problema, ang halaga ng koepisyent ay hindi tumaas, kung gayon ang Bangko Sentral ay maaaring humiling ng isang plano sa rehabilitasyon sa pananalapi o ipakilala ang tagapamahala nito sa istraktura. Para sa Svyaznoy, ang koepisyent na ito ay bumaba sa 9.19% sa loob lamang ng isang araw dahil sa katotohanang kailangan ng bangko na taasan ang mga bawas sa mga reserba.

Bagong market leader

Ang H1 na pamantayan para sa mga bangko ay itinakda sa 10% ng batas. MULA SANoong 2013, si Tinkoff ang pinaka-capitalize. Ang halaga ng koepisyent pagkatapos ay umabot sa 15.8% at nanatiling mataas, sa kabila ng mga uso sa merkado. Ayon sa mga resulta ng unang quarter, ang bilang na ito ay bumaba sa 15.22%. Nagtakda ng bagong record ang Russian Standard - 17.65%. Ang ibang mga institusyon ng kredito ay may mababang halaga ng tagapagpahiwatig: Home Credit - 13.9%, Renaissance - 12.89%, OTP - 12.34%.

Russian Standard restructured Eurobonds, pinalawig ang kanilang termino hanggang 2020, nakatanggap ng karagdagang kapital sa halagang $350 mln at tumaas ng H1 ng 4%. Para dito, binayaran ng bangko ang mga mamumuhunan ng premium na 5 puntos ng porsyento. mula sa halaga ng mukha ng bono at pinataas ang rate sa 13% para sa isang kupon. Sa ngayon, ang kabisera ng "Russian Standard" ay 64 bilyong rubles. Dahil dito, maaaring maakit ng organisasyon ang mga pananagutan sa pamamagitan ng mga tender, magpahiram sa mga kaugnay na kumpanya sa mas malaking dami. Ang mga pagkalugi ay sakop ng Tier 1 na kapital. Ang antas ng kasapatan nito ay mababa - 6.26%. Ngunit ito ay dahil hindi kabilang dito ang mga subordinated bond.

Para sa unang quarter, nawalan ng 6.5 bilyong rubles ang bangko. Sa pagtatapos ng 2014, ang kita ay umabot sa 1.4 bilyong rubles. Kung ang mga pagkalugi ay hindi nabawasan, ang presyon ng Tier 1 na kapital ay lalakas lamang. Ang mga kakumpitensya sa merkado ay may mas mataas na halaga ng indicator na ito: Home Credit - 8.42%, Tinkoff - 9.4%, Vostochny - 6.74%.

Sberbank ay hindi pa gustong lumabas sa merkado

Nakatanggap ang organisasyon ng subordinated loan mula sa Central Bank sa halagang 500 bilyong euro. Ang figure na ito ay kasalukuyang kasama sa equity.ikalawang lebel. Kung ito ay na-convert, ang pamantayan ng H1 ay tataas ng 1.2 porsyento na puntos mula sa 12%. Kung ihahambing sa mga kakumpitensya at posisyon ng organisasyon sa merkado, ang halaga ng koepisyent ay hindi mataas. Ngunit dahil sa macroeconomics at sitwasyon sa Ukraine, medyo katanggap-tanggap ang mga resulta.

Konklusyon

Para sa matagumpay na paggana ng merkado, ang bangko ay nangangailangan ng sarili nitong pondo. Ang kanilang dami ay dapat magpayo sa itinatag na mga pamantayan ng kasapatan. Regular na sinusuri ng Bangko Sentral ang halaga ng mga coefficient na ito. Kung bumaba ang kalkuladong indicator sa 2%, maaaring bawiin ang lisensya ng institusyon ng kredito.