RSI indicator - paano gamitin? Mga tagubilin, rekomendasyon

2024 May -akda: Howard Calhoun | [email protected]. Huling binago: 2023-12-17 10:43

Ang Relative Strength Index ay isa sa pinakasikat na indicator na ginagamit ng mga mangangalakal. Nagbibigay ito ng impormasyon tungkol sa lakas ng paggalaw ng presyo sa mga chart, kaya ang pangalan nito. Kaya ano ang tagapagpahiwatig ng RSI? Paano ito gamitin sa pangangalakal? Paano maiintindihan kung ano ang ipinapakita nito?

Paglalarawan ng tagapagpahiwatig ng RSI

Nilikha ni J. Wells Wilder, ang Relative Strength Index (RSI) ay isang momentum oscillator na sumusukat sa bilis at pagbabago ng mga paggalaw ng presyo. Ang index ay nagbabago sa pagitan ng zero at 100. Ayon sa kaugalian, ayon kay Wilder, ang RSI ay nagpapahiwatig na ang market ay overbought kapag ito ay lumampas sa 70 at oversold kapag ito ay mas mababa sa 30. Ang mga signal ng indicator ng RSI ay maaaring magbigay ng babala sa isang pagbabago ng trend, center line crossing, at gayundin tukuyin ang lakas ng trend.

Isinulat ni Wilder ang lahat ng ito sa kanyang 1978 na aklat na New Concepts in Technical Trading Systems. Kasama ang parabolic SAR, ang volatility index, ang range index at ang CSI index, inilarawan niya ang RSI indicator - kung paano ito gamitin at kung paano ito kalkulahin. Sa partikular, isinasaalang-alang ng may-akda ang mga sumusunod na salik:

• highs and lows;
• mga numero ng teknikal na pagsusuri;
• failed swing;
• suporta at paglaban;
• divergence.

Sa kabila ng katotohanang malapit nang maging 40 taong gulang ang mga tagapagpahiwatig ng Wilder, nananatili ang mga ito sa pagsubok ng panahon at nananatiling napakapopular hanggang ngayon.

Pagkalkula

Kinakalkula ang indicator gamit ang formula: RSI=100 – 100/(1 + RS), kung saan RS=average rise/average fall.

Upang pasimplehin ang pagkalkula, ang index ay nahahati sa mga pangunahing bahagi: RS, average na paglago at pagbaba ng halaga ng palitan. Sa kanyang aklat, iminungkahi ni Wilder na kalkulahin ang index batay sa 14 na yugto ng panahon. Ang talon ay ipinahayag bilang mga positibong numero, hindi mga negatibong numero.

Una, kinakalkula ang 14-period na average na pagtaas at pagbaba.

• average na paglago=kabuuan ng paglago sa nakalipas na 14 na yugto / 14;
• average na pagbaba=kabuuan ng huling 14 na pagbaba ng panahon / 14.

Pagkatapos, ang mga kalkulasyon ay batay sa mga nakaraang average at ang kasalukuyang pagbaba o pagtaas:

• average na paglago=dating average na paglago x 13 + kasalukuyang paglago / 14;
• average na pagbaba=dating average na paglubog x 13 + kasalukuyang pagbaba / 14.

Ang paraan ng pagkalkula na ito ay isang diskarte sa pagpapakinis na katulad ng exponential moving average. Nangangahulugan din ito na ang mga halaga ng index ay nagiging mas tumpak habang tumataas ang panahon ng pagsingil.

Ang formula ni Wilder ay nag-normalize ng RS at ginagawa itong isang oscillator na nagbabago sa pagitan ng zero at 100. Sa katunayan, ang RS chart ay eksaktong kapareho ng RSI chart. Pinapasimple ng hakbang sa normalisasyon ang paghahanap ng extrema dahil ang index ay nasa isang makitid na hanay. Ang relatibong index ng lakas ay 0 kapag ang average na nakuha ay zero. Sa isang 14 na yugto ng RSI, ang halaga ng zero ay nagpapahiwatig na ang rate ay bumababa sa lahat ng 14 na panahon. Walang paglaki. Ang index ay 100 kapag ang average na depreciation ay zero. Nangangahulugan ito na ang rate ay lumago sa lahat ng 14 na panahon. Walang nahulog.

Batay sa relative strength index, ang stochastic oscillator na Stochastic RSI ay kinakalkula:

StochRSI=(RSI - RSI Low) / (RSI High - RSI Low)

Inuugnay ng oscillator ang antas ng RSI sa pinakamababa at pinakamataas na halaga nito sa loob ng isang yugto ng panahon. Ang mga halaga ng RSI ay pinapalitan sa formula ng stochastic oscillator sa halip na ang mga halaga ng rate. Kaya, ang Stochastic RSI ay isang indicator indicator - ang pangalawang derivative ng exchange rate. Kapansin-pansing pinapataas ang bilang ng mga signal, kaya dapat isaalang-alang ang iba pang tool sa teknikal na pagsusuri kasama nito.

RSI indicator: paano ito gamitin?

Ang karaniwang bilang ng mga tuldok para sa relatibong tagapagpahiwatig ng lakas ay 14, na nangangahulugang sinusuri nito ang huling 14 na kandila, o time frame.

Inihahambing ng indicator ang average na pakinabang sa average na pagkalugi at sinusuri kung ilan sa huling 14 na kandila ang naging bullish o bearish, at sinusuri din ang laki ng bawat kandila.

Halimbawa, kung ang lahat ng 14 na candle ng presyo ay bullish, kung gayon ang index ay 100, at kung ang lahat ng 14 na kandila ay bearish, pagkatapos ay 0 (o halos katumbas ng 100 at 0). At ang index na 50 ay nangangahulugan na ang 7 nakaraang kandila ay bearish, 7 ay bullish, at ang average na kita at pagkalugi ay pantay.

Halimbawa1. Ang screenshot sa ibaba ay nagpapakita ng EUR/USD chart. Kasama sa lugar na naka-highlight sa puti ang huling 14 na presyo ng kandila. Sa mga ito, 13 ang bullish at 1 lang ang bearish, na nagresulta sa halagang 85.

Halimbawa 2. Ipinapakita ng screenshot sa ibaba ang EUR/USD chart at 3 naka-highlight na bahagi ng 14 na kandila bawat isa upang maunawaan kung paano kinakalkula ang Relative Strength Index.

• Ang unang bahagi ay nagha-highlight ng napaka-bearing panahon ng 9 na bearish na kandila, 4 na maliliit na bullish na kandila at 1 candlestick pattern (doji). Ang RSI sa panahong ito ay 15, na nagpapahiwatig ng napakalakas na bearish phase.
• Ang pangalawang seksyon ay may kasamang 9 na bullish candle at 5 na kadalasang maliliit na bearish na kandila. Ang indicator ng panahong ito ay 70, na nagpapahiwatig ng medyo malakas na bullish trend.
• Ang ikatlong bahagi ay may kasamang 6 na bullish candle, 8 bearish candle at 1 doji, na nagreresulta sa index value na 34, na nagpapahiwatig ng katamtamang pagbaba sa presyo.

Tulad ng nakikita mo, ang pagsusuri ng 14 na kandila ay medyo tumpak na tumutugma sa halaga ng RSI para sa panahong ito. Gayunpaman, kapaki-pakinabang ang indicator dahil binabawasan nito ang oras na kinakailangan para sa pagproseso ng data, at nagbibigay-daan din sa iyong maiwasan ang mga pagkakamali sa panahon ng pabagu-bagong pag-uugali ng merkado.

Sobrang benta at sobra sa pagbili

Ang pangunahing ideya ay kapag ang Relative Strength Index ay nagpapakita ng napakataas o napakababang halaga (higit sa 70 o mas mababa sa 30), ang presyo ay nagpapahiwatig ng oversold o overbought. Ang isang mataas na index ay nangangahulugan na ang bilang ng mga bullishnanaig ang mga kandila sa dami ng mga bearish. At dahil ang rate ay hindi maaaring walang katapusang magtatak lamang ng mga bullish candle, hindi ka makakaasa lamang sa mga pagbabasa ng RSI indicator upang matukoy ang isang trend reversal.

Kung ang 13 sa huling 14 na kandila ay bullish at ang index ay higit sa 70, malamang na ang mga toro ay aatras sa malapit na hinaharap, ngunit hindi ka dapat umasa nang buo sa RSI indicator sa iyong mga hula. Ang screenshot sa ibaba ay nagpapakita ng dalawang panahon kung kailan ito pumasok sa oversold na lugar (mas mababa sa 30) at nanatili sa loob ng mahabang panahon. Sa unang yugto, patuloy na bumaba ang presyo sa loob ng 16 na araw bago bumalik ang index sa itaas ng 30, at sa ikalawang yugto, patuloy na bumababa ang presyo sa loob ng 8 araw, nang oversold ang market.

Ang default na panahon ng pagkalkula para sa index ng lakas ng trend ay 14, ngunit maaari itong bawasan upang mapataas ang sensitivity ng indicator, o tumaas upang mabawasan ito. Ang 10-araw na RSI ay aabot sa mga antas ng overbought o oversold nang mas mabilis kaysa sa 20-araw na RSI.

Itinuturing na overbought ang market kapag ang halaga ng RSI ay higit sa 70 at oversold kapag ito ay mas mababa sa 30. Ang mga tradisyunal na antas na ito ay maaari ding isaayos para mas matugunan ang seguridad o mga kinakailangan. Ang pagsasaayos sa RSI indicator sa pamamagitan ng pagtaas ng overbought sa 80 o pagbaba ng oversold sa 20 ay magbabawas sa dalas ng mga signal. Minsan ginagamit ng mga short-term trader ang 2-period na RSI, na nagbibigay-daan sa iyong maghanap ng overbought sa itaas ng 80 at oversold sa ibaba 20.

Ang Relative Strength Indicator ay hindi maaaring gamitin lamang upang matukoy ang mga posibleng reversal point. Siyanagsasaad din ng napakalakas na trend kapag nananatili ito sa oversold o overbought zone sa mahabang panahon.

Breakout ng linya ng suporta at paglaban

Tulad ng nabanggit na, binibigyang-daan ka ng relatibong index ng lakas na tumukoy ng malalakas na trend ng exchange rate. Ginagawa nitong isang mahusay na tool para sa suporta sa pangangalakal at mga antas ng paglaban. Ang figure ay nagpapakita ng EUR/USD chart, at ang itim na pahalang na linya ay ang kilalang antas ng 1.20 ng rate, na siyang antas ng suporta at paglaban.

Makikita mong ilang beses na bumalik ang presyo sa level 1, 2. Sa unang pagkakataon na nagpakita ang RSI ng mga halagang 63 at 57. Nangangahulugan ito na kahit tumaas ang trend, hindi sapat ang lakas nito. Ang isang malakas na antas ng paglaban ay hindi madaling masira - isang malakas na kalakaran ang kailangan upang mapaglabanan ito.

Sa pangalawang pagkakataon na bumalik ang rate sa antas ng paglaban, ang RSI ay 71, na nagpapahiwatig ng medyo malakas na bullish trend, ngunit muling napigilan ang antas ng paglaban. Hanggang sa huling seksyon, nang ang RSI ay nagpakita ng halaga na 76, ang antas ng paglaban ay nalampasan at ang RSI ay tumaas sa 85.

Ang indicator ay maaaring magsilbi bilang isang tool para sa pagsukat ng lakas ng kurso. Ang mga mangangalakal na gumagamit ng mga algorithm ng kalakalan ay lubhang nangangailangan ng naturang impormasyon, at ang relatibong tagapagpahiwatig ng lakas ay madaling gamitin.

RSI divergence

Ang isa pang bahagi kung saan ginagamit ang RSI indicator ay ang diskarte sa pagtukoy ng mga turning point sa pamamagitan ng paghahanap ng divergence. Mga senyalesang mga pagkakaiba-iba na nabubuo ng halaga ng palitan ay karaniwang hindi sinusuportahan ng pinagbabatayan na dinamika ng presyo. Kinumpirma ito ng mga sumusunod.

Ang screenshot sa ibaba ay nagpapakita ng dalawang mababang. Sa una, ang indicator ay 26, at ang paggalaw ng presyo bago ang sandaling ito ay kasama ang 8 bearish candles, 3 bullish, 3 doji, ang rate ay bumagsak ng kabuuang 1.45%. Sa ikalawang mababang, ang RSI ay nagpakita ng mas mataas na halaga na 28, at ang paggalaw ng presyo ay may kasamang 7 bearish na kandila, 5 bullish, 2 doji at ang rate ay nawala lamang ng 0.96%.

Bagaman ang rate ay naging bago, mas mababa, ang background dynamics ay hindi masyadong bearish at ang pangalawang seksyon ay hindi malakas. At kinumpirma ito ng tsart. Ang pangalawang mababa ay may mas mataas na indicator (28 vs. 26), bagaman ang kurso ay nagpakita na ang mga bear ay nawawalan ng lakas. Madalas masira ang divergence, mas maaasahan ang double divergence.

Positive-negative na pagbabalik

Si Andrew Cardwell ay nakabuo ng isang sistema ng positibo-negatibong pagbabalik para sa Relative Strength Index, na kabaligtaran ng bearish at bullish divergence. Hindi tulad ni Wilder, itinuring ni Cardwell ang mga bearish divergence bilang mga phenomena ng bull market. Sa madaling salita, ang mga bearish divergence ay bumubuo ng uptrend. Katulad nito, ang mga bullish divergence ay nakikita bilang bear market phenomena at nagpapahiwatig ng downtrend.

Ang isang positibong pagbabalik ay nangyayari kapag ang indicator ay gumawa ng mas mababang mababang at ang presyo ay gumawa ng isang mas mataas na mababa. Ang mababang mababa ay wala sa antas ng oversold, ngunit sa isang lugar sa pagitan ng 30 at50.

Ang negatibong pagbabalik ay kabaligtaran ng isang positibo. Ang RSI ay gumagawa ng isang mas mataas na mataas, ngunit ang rate ay gumagawa ng isang mas mababang mataas. Muli, ang mas mataas ay karaniwang matatagpuan sa ibaba lamang ng antas ng overbought sa 50-70.

Trend ID

Ang relatibong indicator ng lakas ay may posibilidad na mag-iba-iba sa pagitan ng 40 at 90 sa isang bull market (uptrend) kung saan ang 40-50 na antas ay nagsisilbing suporta. Maaaring mag-iba ang mga saklaw na ito depende sa mga parameter ng RSI, ang lakas ng trend at ang pagkasumpungin ng pinagbabatayan na asset.

Sa kabilang banda, ang indicator ay nagbabago sa pagitan ng 10 at 60 sa isang bear market (downtrend) na may 50-60 na antas bilang resistance.

Nabigong swing

Ang isang bigong swing, ayon sa may-akda, ay isang malakas na senyales ng isang nalalapit na pagbabalik. Ito ang senyales na ibinibigay ng tagapagpahiwatig ng RSI. Ang paglalarawan nito ay ang mga sumusunod. Ang mga nabigong swing ay hindi nakadepende sa kurso. Sa madaling salita, eksklusibo silang nakatuon sa mga signal ng RSI at binabalewala ang konsepto ng divergence. Ang isang bullish failed swing ay nabuo kapag ang RSI ay bumaba sa ibaba 30 (oversold), tumaas sa itaas ng 30, bumaba sa 30, at pagkatapos ay nasira ang dating mataas. Ang layunin ay maabot ang mga antas ng oversold at pagkatapos ay isang mas mataas na mababa sa itaas ng antas ng oversold.

Ang isang bearish na bigong swing ay nagaganap kapag ang index ay gumagalaw sa itaas ng 70, bumababa, nag-rebound, bumaba sa 70 at pagkatapos ay nasira ang dating mababa. Ang layunin ay ang antasoverbought at pagkatapos ay isang mas mababang mataas sa ibaba ng mga antas ng overbought.

Mas mahalaga ang rate kaysa sa indicator

Universal momentum oscillator RSI indicator - nasubok sa oras na kahusayan. Sa kabila ng pabagu-bago ng mga merkado, ang RSI ay nananatiling may-katuturan ngayon gaya noong mga panahong Wilder. Ngunit ang oras ay gumawa ng ilang mga pagsasaayos. Bagama't itinuring ni Wilder na ang overbought ay isang kundisyon para sa pagbaliktad, ito ay naging tanda ng lakas. Ang bearish divergence ay nagbibigay pa rin ng magandang signal, gayunpaman ang mga mangangalakal ay dapat mag-ingat sa panahon ng malakas na trend kapag ito ay normal. Bagama't ang konsepto ng positibo at negatibong pagbabalik ay medyo nagpapahina sa interpretasyon ni Wilder, ang lohika nito ay may katuturan at si Wilder mismo ay halos hindi tumanggi na bigyang-pansin ang pagkilos ng presyo. Ang mga positibo at negatibong pagbabalik ay inuuna ang takbo ng presyo at pangalawa ang index, gaya ng nararapat. Ang mga bearish at bullish divergence ay pinapaboran ng RSI indicator. Depende sa mangangalakal kung paano gamitin ang mga tool na ito.

Ang RSI indicator ay isang unibersal na tool para sa pagtukoy ng lakas ng isang trend, paghahanap ng mga reversal point o breakout ng support at resistance lines. At kahit na ang halaga nito ay madaling mahulaan sa pamamagitan ng pagtingin sa huling 14 na kandila, ang pagguhit ng RSI sa mga chart ng presyo ay magdaragdag ng katatagan at kumpiyansa sa pangangalakal. Ang pagbibilang ng lakas ng rate, ang pagsasalin nito sa mga numerong nabibigyang-kahulugan ay magbibigay-daan sa iyong gumawa ng mas mahusay na mga desisyon sa pangangalakal at maiwasan ang mga hula at pansariling interpretasyon.